Skip to content

注册制导致A股L2行情的几个重大变化 #2

Description

@fpga2u

新股首5日不设价格涨跌幅限制,但有波动性停牌。

深交所:

  • 价格笼子优化,不再缓存笼子外订单、改为废单,笼子范围增加10个最小变动的条件。

上交所:

  • 快照优化,取消增量快照,存量快照提速。
  • 逐笔成交和委托合并,取消单独的逐笔成交、逐笔委托。

这些将导致订单簿重建算法调整,本项目将等所有变更都上线后继续,应不晚于23年6月。

Activity

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Metadata

Metadata

Assignees

No one assigned

    Labels

    No labels
    No labels

    Projects

    No projects

      Milestone

      No milestone

      Relationships

      None yet

      Development

      No branches or pull requests

      Issue actions